Asymptotics of the boundaries in one non-linear optimal stopping problem

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

About the authors

Alexey Anatol'evich Muravlev

Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences

Email: almurav@mi-ras.ru
Candidate of physico-mathematical sciences, no status

References

  1. J. Breakwell, H. Chernoff, Ann. Math. Stat., 35:1 (1964), 162–173
  2. U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296
  3. И. В. Гирсанов, Теория вероятн. и ее примен., 5:3 (1960), 314–330
  4. A. Irle, O. Kubillus, V. Paulsen, J. Appl. Probab., 38:1 (2001), 67–79
  5. T. L. Lai, Ann. Statist., 1:4 (1973), 659–673
  6. В. С. Михалевич, Вестн. Киев. ун-та, 1958, № 1, 101–104
  7. Y. S. Mishura, Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes, Lecture Notes in Math., 1929, Springer-Verlag, Berlin, 2008, xviii+393 pp.
  8. Г. М. Mолчан, Теория вероятн. и ее примен., 14:3 (1969), 556–559
  9. А. А. Муравлeв, УМН, 68:3(411) (2013), 193–194
  10. A. Muravlev, M. Zhitlukhin, A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion, 2018, 13 pp.
  11. I. Norros, E. Valkeila, J. Virtamo, Bernoulli, 5:4 (1999), 571–587
  12. G. Peskir, A. Shiryaev, Optimal stopping and free-boundary problems, Birkhäuser Verlag, Basel, 2006, xxii+500 pp.
  13. А. Н. Ширяев, Кибернетика, 1967, № 2, 79–86
  14. А. Н. Ширяев, УМН, 73:1(439) (2018), 179–180

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2020 Muravlev A.A.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).