On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression


Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

Consideration was given to the problem of estimating the parameters of a trigonometric regression with the Gaussian Ornstein–Uhlenbeck noise. One-step sequential estimation procedure with a special stopping time defined by a sample Fischer information matrix was proposed. It ensures a given mean square accuracy of estimates uniformly over some parametric region. The results of Monte Carlo simulation of the sequential procedure were presented and compared with the maximum likelihood estimates.

Авторлар туралы

T. Emel’yanova

Tomsk State University

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: tv_em@mail.ru
Ресей, Tomsk

V. Konev

Tomsk State University

Email: tv_em@mail.ru
Ресей, Tomsk

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Pleiades Publishing, Ltd., 2016