Optimization of securities portfolio in prohibited transactions "short sale"



如何引用文章

全文:

详细

The problem of optimizing the structure of the securities portfolio at the impossibility of "short sales." Article analytic solution arises when this quadratic programming problem considering the non-negativity of variables for a portfolio containing three stocks and risk-free asset . Obtained in explicit form equation of the boundary of efficient portfolios , the composition of T- bet for a given portfolio risk-free asset . The results of calculations of efficient portfolios and their characteristics .

作者简介

S. Kozlov

Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI)

Email: svtln1941@rambler.ru
Ph.D., Professor; +7 495 686-49-24

N. Konstantinov

Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI)

Email: svtln1941@rambler.ru
+7 495 686-49-24

参考

  1. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа: Учебное пособие. - М.: Дело, 2003. - 320 с.
  2. Markovitz H. Portfolio selection. // The Journal of Finance, 1952, vol. 7, no 1, p. 77-91.
  3. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг: Учебное пособие, 2-ое изд. - М.: Научно-техническое общество им. академика С.И. Вавилова, 2008. - 440 с.
  4. Козлова С.И. Нелинейное программирование: Учебное пособие. - М.: Московский экономико-статистический институт, 1982. - 78 с.
  5. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 182 с.
  6. Tobin J. A proposal for international monetary reform. Eastern Econ. J., 1978, vol. 4, no 3, p. 153-159.
  7. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 320 с.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
下载

版权所有 © Kozlov S.I., Konstantinov N.E., 2014

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0国际许可协议的许可。

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».