Оптимизация кредитного портфеля банка с учетом рыночного риска на основе метода множителей лагранжа
- Авторы: Гераськин М.И.1, Иванова М.В.1
-
Учреждения:
- ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
- Выпуск: № 110 (2024)
- Страницы: 211-234
- Раздел: Управление в социально-экономических системах
- URL: https://journals.rcsi.science/1819-2440/article/view/285153
- DOI: https://doi.org/10.25728/ubs.2024.110.8
- ID: 285153
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматривается проблема формирования оптимального портфеля кредитов коммерческого банка. Предметом исследования является механизм формирования прибыли банка за счет кредитования физических лиц. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в текущее время в условиях увеличивающейся конкуренции на рынке финансовых услуг одной из актуальных задач банков является оптимизация кредитных портфелей. Один из способов решения этой задачи – разработка математической модели, которая позволит эффективно управлять кредитным портфелем и оптимизировать финансовые риски. Разработана оптимизационная модель и также проанализированы статистические данные, на основе которых составляются регрессионные модели, анализируются ограничения, учитываемые в модели. Предложены условия оптимизации кредитного портфеля банка, позволяющие максимизировать прибыль банка. Оптимизационные модели позволяют выбрать такие доли видов кредитования, которые максимизируют совокупную прибыль банка от кредитования физических лиц. Также определен комплекс условий оптимального кредитного портфеля, обеспечивающий ограничение на риск волатильности процентных ставок, который является одним из видов рыночного риска. Приведены результаты численных экспериментов на примере банка ПАО «ВТБ», показывающие экономический эффект от предложенных разработок. Полученные результаты и разработанные модели оптимизации кредитного портфеля могут применяться для планирования банками своей деятельности. Выполненное исследование расширяет научные рамки понимания значимости применения процессов оптимизации при составлении кредитного портфеля банками.
Об авторах
Михаил Иванович Гераськин
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
Email: innovation@ssau.ru
Самара
Мария Владимировна Иванова
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
Email: ivanova.maria.ami@gmail.com
Самара
Список литературы
- БЕРЗОН Н.И., ВОЛОДИН С.Н. Оценка финансовых активов по критерию «Риск – доходность» с учетом длительности инвестирования // Экономический журнал ВШЭ. – 2010. – №3. – С. 311–325.
- БОРИСЕНКО Ю.Л. Анализ проблем кредитных отношений в работе банка // Экономика, управление, финансы: теория и практика: сборник. – 2019. – С. 114
- ГАРИБОВА У.Н. Построение инвестиционного портфеля по модели г. Марковица // Хроноэкономика. – 2017. – №6(8). – С. 41–46.
- ГЕРАСЬКИН М.И., СИМАГИНА С.Г. Управление инновациями: математические методы : учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2018.
- ДАНИЛОВА Т.Н., СМИРНОВА О. С. Банк как финансовый посредник трансформации сбережений в инвестиции // Финансы и кредит. – 2004. – №11(149). – С. 20–26.
- ДУБРОВИН В.И., ЮСЬКИВ О.И. Модели и методы оптимизации выбора инвестиционного портфеля // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2008. – №1(19). – С. 49–59.
- ИВАНЧЕНКО И.С., ОСЕИ Д.Д. Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка – Литтермана // Финансовый журнал. – 2018. – №1(41). – С. 26–38.
- КАЛУГИНА Т.О. Применение портфельной теории Марковица при формировании оптимального кредитного портфеля // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2014. – №30. – С. 167–171.
- КОРШУНОВА Т.С. Формирование инвестиционного портфеля по модели марковица // Хроноэкономика. – 2021. – №6(34). – С. 37–42.
- КРИНИЧАНСКИЙ К.В., БЕЗРУКОВ А.В. Некоторые практические задачи модели оптимизации портфеля // Журнал экономической теории. – 2012. – №3. – С. 142–147.
- ЛУПАНДИН В.В., ЕГОРОВ И.С. Применение модели Марковица для расчета оптимального портфеля // Достижения науки и образования. – 2019. – №1(42). – С. 34–35.
- МАМЕДОВА Л.M.К., КАЗИМОВ Ш.Э. О. Оптимизация инвестиционного портфеля на основе многокритериальной математической модели на фондовом рынке способом линейной свертки // Проблемы науки. – 2018. – №4(28). – С. 80–85.
- ОЛЕКСИК Р.С. Формирование инвестиционного портфеля на основнии модели Марковица // Хроноэкономика. – 2016. – №2(2). – С. 29–31.
- ПРОДОЛЯТЧЕНКО П.А. Процесс депозитования в деятельности банка // Финансы и кредит. – 2012. – №47(527). – С. 22–26.
- СЕМЕНЫЧЕВ В.К. Методология и цифровая платформа анализа динамики отраслевых циклов для сбалансированного и устойчивого пространственного развития России. – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2022. – 348 с.
- СЕМУКОВА Ю.М. Управление рисками в коммерческом банке // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – №6. – С. 512–518.
- СИМОНЕНКОВА Е.В. Формирование инвестиционного портфеля по модели Марковица // Хроноэкономика. – 2017. – №6(8). – С. 37–42.
- ФЕДОСЕЕВ А.А. Модификация модели Марковица путем учитывания дополнительных характеристик ценных бумаг // Известия ТулГУ. Естественные науки. – 2015. – №3. – С. 117–126.
- ФЕДОСЕЕВ А.А. Решение трехкритериальной и четырех¬кри¬териальной моделей Марковица // Известия ТулГУ. Естественные науки. – 2014. – №3. – С. 197–207.
- ЧЕРНОВАЛОВ С.С. Способы и инструменты риск-менеджмента при управлении банковскими рисками // Известия СПбГЭУ. – 2012. – №3. – С. 124–127.
- https://www.vtb.ru/ir/statements/results/ (дата обращения: 07.05.2023).
- https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_23_03/ (дата обращения: 23.11.2023).
- WALTERS A.A. Production and cost functions: and econo-metric survey // Econometrica. – 1963. – Vol. 31, No. 1. – P. 1–66.
Дополнительные файлы
