Об улучшенных оценках и условиях сходимости для цепей Маркова

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В настоящей работе продолжено исследование улучшенной скорости сходимости для эргодических однородных цепей Маркова. Постановка задачи расширена по сравнению с предыдущими работами на данную тему: удалось отказаться от предположения о единой доминирующей мере, рассмотрен случай неоднородных цепей Маркова; также рассмотрен случай более общего фазового пространства. Приведены примеры, когда новая оценка скорости сходимости такая же, и когда она оказывается лучше классической оценки Маркова–Добрушина.Библиография: 26 наименований.

Об авторах

Александр Юрьевич Веретенников

Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Email: ayv@iitp.ru
доктор физико-математических наук, профессор

Мария Александровна Веретенникова

Университет Уорик, Математический институт

Список литературы

  1. Б. В. Гнеденко, Курс теории вероятностей, 10-е изд., доп., Либроком, М., 2011, 488 с.
  2. А. Н. Колмогоров, “Об аналитических методах в теории вероятностей”, УМН, 1938, № 5, 5–41
  3. A. Veretennikov, “Ergodic Markov processes and Poisson equations (lecture notes)”, Modern problems of stochastic analysis and statistics, Selected contributions in honor of V. Konakov's 70th birthday (Moscow, 2016), Springer Proc. Math. Stat., 208, Springer, Cham, 2017, 457–511
  4. W. Doeblin, “Expose de la theorie des chaînes simples constantes de Markoff à un nombre fini d'etats”, Rev. Math. Union Interbalkan., 2 (1938), 77–105
  5. Дж. Л. Дуб, Вероятностные процессы, ИЛ, M., 1956, 605 с.
  6. А. А. Марков, “Распространение закона больших чисел на величины, зависящие друг от друга”, Изв. физ.-матем. о-ва при Казан. ун-те. Сер. 2, 15:4 (1906), 135–156
  7. А. А. Марков, “Распространение закона больших чисел на величины, зависящие друг от друга”, Избранные труды по теории чисел и теории вероятностей, Изд-во АН СССР, Л., 1951, 339–362
  8. E. Seneta, Non-negative matrices and Markov chains, Springer Ser. Statist., 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1981, xiii+279 pp.
  9. E. Seneta, “Markov and the creation of Markov chains”, MAM 2006: Markov anniversary meeting, Boson Books, Raleigh, NC, 2006, 1–20
  10. Ф. Р. Гантмахер, Теория матриц, 5-е изд., Физматлит, М., 2004, 560 с.
  11. P. Diaconis, D. Stroock, “Geometric bounds for eigenvalues of Markov chains”, Ann. Appl. Probab., 1:1 (1991), 36–61
  12. O. A. Butkovsky, A. Yu. Veretennikov, “On asymptotics for Vaserstein coupling of Markov chains”, Stochastic Process. Appl., 123:9 (2013)
  13. D. Griffeath, “A maximal coupling for Markov chains”, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete, 31 (1975), 95–106
  14. T. Lindvall, Lectures on the coupling method, Corr. reprint of the 1992 ed., Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 2002, xiv+257 pp.
  15. H. Thorisson, Coupling, stationarity, and regeneration, Probab. Appl. (N. Y.), Springer-Verlag, New York, 2000, xiv+517 pp.
  16. Л. Н. Васерштейн, “Марковские процессы на счетном произведении пространства, описывающие большие системы автоматов”, Пробл. передачи информ., 5:3 (1969), 64–72
  17. А. Ю. Веретенников, М. А. Веретенникова, “О скорости сходимости для однородных цепей Маркова”, Докл. РАН. Мат. информ. проц. упр., 490:1 (2020), 16–19
  18. Е. Б. Дынкин, Марковские процессы, Физматгиз, М., 1963, 859 с.
  19. Р. Л. Добрушин, “Центральная предельная теорема для неоднородных цепей Маркова. I”, Теория вероятн. и ее примен., 1:1 (1956), 72–89
  20. В. В. Калашников, “Метод склеивания, его развитие и применения”, Общие неприводимые цепи Маркова и неотрицательные операторы, Мир, М., 1989, 176–190
  21. Э. Нуммелин, Общие неприводимые цепи Маркова и неотрицательные операторы, Мир, М., 1989, 208 с.
  22. М. А. Красносельский, Е. А. Лифшиц, А. В. Соболев, Позитивные линейные системы. Метод положительных операторов, Наука, M., 1985, 256 с.
  23. А. Д. Вентцель, М. И. Фрейдлин, Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений, Наука, M., 1979, 424 с.
  24. В. С. Козякин, “О вычислительных аспектах теории совместного спектрального радиуса”, Докл. РАН, 427:2 (2009), 160–164
  25. S. Karlin, H. M. Taylor, A first course in stochastic processes, 2nd ed., Academic Press, New York–London, 1975, xvii+557 pp.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

© Веретенников А.Ю., Веретенникова М.А., 2022

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).