Отправить статью по E-mail Algorithm for Determining the Volatility Function in the Black–Scholes Model
- Авторы: Isakov V.M.1, Kabanikhin S.I.2, Shananin A.A.3, Shishlenin M.A.2, Zhang S.4
-
Учреждения:
- Department of Mathematics and Statistics, Wichita State University
- Sobolev Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk State University
- Moscow Institute of Physics and Technology
- Tianjin University of Finance and Economics
- Выпуск: Том 59, № 10 (2019)
- Страницы: 1753-1758
- Раздел: Article
- URL: https://journals.rcsi.science/0965-5425/article/view/180867
- DOI: https://doi.org/10.1134/S0965542519100099
- ID: 180867
Цитировать
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Только для подписчиков
Аннотация
An algorithm for reconstructing the volatility function in the modified Black–Scholes model is developed. Results of numerical computations are presented. It is shown that adding information about the prices of similar options with different issue dates makes it possible to improve the accuracy and increase the interval in which the volatility function can be reconstructed.
Ключевые слова
Об авторах
V. Isakov
Department of Mathematics and Statistics, Wichita State University
Автор, ответственный за переписку.
Email: victor.isakov@wichita.edu
США, Wichita, Kansas, 67260-0033
S. Kabanikhin
Sobolev Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk State University
Автор, ответственный за переписку.
Email: kabanikhin@sscc.ru
Россия, Novosibirsk, 630090
A. Shananin
Moscow Institute of Physics and Technology
Автор, ответственный за переписку.
Email: alexshan@yandex.ru
Россия, Dolgoprudnyi, Moscow oblast, 141700
M. Shishlenin
Sobolev Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk State University
Автор, ответственный за переписку.
Email: mshishlenin@ngs.ru
Россия, Novosibirsk, 630090
S. Zhang
Tianjin University of Finance and Economics
Автор, ответственный за переписку.
Email: shuhua55@126.com
Китай, Beijing
Дополнительные файлы
