Мақаланы E-mail арқылы жіберу Modeling futures price dynamics on the RTS and MICEX indices
- Авторлар: Golembiovsky D.Y.1, Denisov D.V.1, Petrovykh A.S.1
-
Мекемелер:
- Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
- Шығарылым: Том 40, № 4 (2016)
- Беттер: 171-178
- Бөлім: Article
- URL: https://journals.rcsi.science/0278-6419/article/view/176154
- DOI: https://doi.org/10.3103/S027864191604004X
- ID: 176154
Дәйексөз келтіру
Ашық рұқсат
Рұқсат берілді
Тек жазылушылар үшін
Аннотация
Reasons for the substantial differences of historical and theoretical futures prices on RTS and MICEX indices are investigated. A model is proposed that considers the observed differences for the modeling of futures prices within the risk assessment of a portfolio of derivatives using the Monte Carlo method.
Авторлар туралы
D. Golembiovsky
Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: golemb@cs.msu.su
Ресей, Moscow, 119991
D. Denisov
Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
Email: golemb@cs.msu.su
Ресей, Moscow, 119991
A. Petrovykh
Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
Email: golemb@cs.msu.su
Ресей, Moscow, 119991
Қосымша файлдар
