Open Access
Access granted
Subscription Access
No 12 (2024)
Linear systems
SINTEZ OBRATNOY SVYaZI PO VYKhODU V DISKRETNYKh SISTEMAKh UPRAVLENIYa KAK ZADAChA OPTIMIZATsII
Abstract
Предлагается новый подход к решению задачи подавления неслучайных ограниченных внешних возмущений в линейных дискретных системах управления при помощи динамической обратной связи по выходу. Подход основан на сведении проблемы к задаче матричной оптимизации, где переменными являются матрица обратной связи и матрица наблюдателя. Выписан градиентный метод для отыскания динамической обратной связи по выходу и дано его обоснование.
Avtomatika i telemehanika. 2024;(12):3-22
3-22
Stochastic systems
POZITsIONIROVANIE I IDENTIFIKATsIYa PARAMETROV DVIZhENIYa PODVODNOGO APPARATA PO NABLYuDENIYaM SO SLUChAYNYMI ZAPAZDYVANIYaMI
Abstract
Рассматривается система нелинейных стохастических функциональноразностных уравнений с ограниченным запаздыванием. Предполагается, что рассматриваемая систеМодель стохастической системы наблюдения, учитывающая случайные временные задержки между поступившим наблюдением и фактическим состоянием движущегося объекта, адаптирована для решения задачи идентификации параметров движения. Приведены уравнения для оптимальной байесовской идентификации. Для практического решения к задаче применен условно-минимаксный нелинейный фильтр (УМНФ). Подробно обсуждается синтез УМНФ, включая выбор структуры фильтра, на примере задачи позиционирования автономного подводного аппарата по наблюдениям стационарных акустических маяков. Выполнен вычислительный эксперимент на близкой к практическим потребностям модели с использованием трех вариантов фильтра - типовой аппроксимации обновляющего процесса, метода линейных псевдонаблюдений и геометрической интерпретации результатов угловых измерений.
Avtomatika i telemehanika. 2024;(12):23-48
23-48
OB OSOBENNOSTYaKh UPRAVLENIYa SKOROST'Yu OBSLUZhIVANIYa V SISTEMAKh S RAZDELENIEM I PARALLEL'NYM OBSLUZhIVANIEM ZAYaVOK
Abstract
Рассматривается классическая система с разделением и параллельным обслуживанием. Предлагается модель для определения оптимальной стоимости функционирования такой системы, учитывающая необходимость минимизации среднего времени отклика одновременно с разумными затратами на необходимые для этого ресурсы. Под термином “ресурсы” в рамках исследуемой математической модели подразумеваются интенсивности обслуживания на приборах, стоимость расходов на которые прямо пропорциональна производительности системы, т.е. скорости обслуживания заявок. Для частного случая, когда число подсистем равно двум, представлено точное аналитическое выражение для определения оптимальной стоимости; для более общего случая, когда число подсистем fork-join системы больше двух, получено уравнение, численное решение которого позволяет вычислить искомую величину. Кроме того, проведен асимптотический анализ поведения полученных решений.
Avtomatika i telemehanika. 2024;(12):70-88
70-88
PORYaDKOVYE STATISTIKI NORMIROVANNOGO SPEKTRAL'NOGO RASPREDELENIYa DLYa OBNARUZhENIYa SLABYKh SIGNALOV V BELOM ShUME
Abstract
Развивается тематика предыдущих работ авторов, а именно исследуются порядковые статистики дискретного нормированного спектрального распределения аддитивного белого гауссовского шума для решения задачи обнаружения детерминированного сигнала в шумовой смеси с помощью информационных признаков. В данной работе не только устанавливается дополнительная связь между дискретным спектральным распределением статистики однооконной реализации белого шума, но и приводится новый результат, задающий формулы для точного вычисления математического ожидания и дисперсии нормированной порядковой статистики. На основе полученных аналитических результатов предложена новая формула вычисления спектральной сложности, а также уточнена уже известная. Теоретические результаты верифицированы статистическим численным моделированием.
Avtomatika i telemehanika. 2024;(12):49-69
49-69
Control in Social Economic Systems
METOD OPTIMAL'NOGO UPRAVLENIYa AKTIVAMI S POShAGOVYMI CODITIONAL VALUE AT RISK (CVAR) OGRANIChENIYaMI PRI IZVESTNYKh PARAMETRAKh VEKTOROV DOKhODNOSTEY
Abstract
Предметом исследования является многошаговая задача инвестирования с Conditional Value at Risk (CVaR) ограничениями на приращения процесса риска, с заданным порогом капитала для банкротства, разрешением коротких продаж и нормальной моделью суммарного дохода. Целью является нахождение метода оптимального управления активами для целевого функционала равного среднему значению финального капитала инвестора. В результате исследования показано, что оптимальный инвестиционный портфель на каждом шаге не зависит от текущего значения капитала инвестора, а зависит только от номера шага инвестирования. Доказано, что многошаговая задача сводится к конечному числу одношаговых задач оптимизации, которые сводятся к задачам конического программирования. Для одношаговой задачи приведены условия непустоты множества допустимых портфелей и применена теорема Куна-Таккера об условиях оптимальности портфеля. Изучен случай, когда доходности активов имеют не нормальные распределения, а эллиптические распределения. Представлен иллюстративный численный пример нахождения оптимальной инвестиционной стратегии, основанный на открытых данных о котировках акций трех компаний на фондовой бирже.
Avtomatika i telemehanika. 2024;(12):89-102
89-102
Notes, meetings, information
1-ya MEZhDUNARODNAYa NAUChNAYa KONFERENTsIYa PO FIZIKE I UPRAVLENIYu
Avtomatika i telemehanika. 2024;(12):103-106
103-106