A Method of Generating Random Vectors with a Given Probability Density Function

B. S. Darkhovsky; Yu. S. Popkov; A. Yu. Popkov; A. S. Aliev

doi:10.1134/S0005117918090035

A Method of Generating Random Vectors with a Given Probability Density Function

Авторы: Darkhovsky B.S.¹, Popkov Y.S.¹^,2, Popkov A.Y.¹^,3, Aliev A.S.¹
Учреждения:
1. Institute for Systems Analysis
2. Braude College of Haifa University
3. Peoples’ Friendship University (RUDN University)
Выпуск: Том 79, № 9 (2018)
Страницы: 1569-1581
Раздел: Stochastic Systems
URL: https://journals.rcsi.science/0005-1179/article/view/151004
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117918090035
ID: 151004

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ
Доступ закрыт

Доступ предоставлен
Доступ закрыт

Только для подписчиков

Аннотация
Об авторах
Список литературы
Дополнительные файлы
Статистика

Аннотация

We propose a method for generating random independent vectors that have a given continuous distribution density with compact support. The main advantage of the proposed method are guaranteed estimates of the error in the generation of random vectors. We show an illustrative experimental comparison of the proposed method with the Metropolis-Hastings algorithm.