Wonham Filtering by Observations with Multiplicative Noises


Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

We solve the optimal filtering problem for states of a homogeneous finite-state Markov jump process by indirect observations in the presence of Wiener noise. The key feature of this problem is that the noise intensities in observations depend on the unobserved state. The filtering estimate is represented as a solution to some stochastic system with continuous and purely discontinuous martingales in the right-hand side. We discuss the theoretical results and present a numerical example that illustrates the properties of the obtained estimates.

Авторлар туралы

A. Borisov

Institute of Informatics Problems of Federal Research Center “Computer Science and Control,”

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: ABorisov@frccsc.ru
Ресей, Moscow

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Pleiades Publishing, Ltd., 2018