Отправить статью по E-mail Эмпирический анализ взаимосвязи между эмоциональной окраской новостных заголовков и динамикой фондовых индексов в условиях глобальных экономических кризисов
- Авторы: Евдокимов А.И1
-
Учреждения:
- Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
- Выпуск: № 2 (2025)
- Страницы: 304-311
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/2500-3747/article/view/369285
- ID: 369285
Цитировать
Аннотация
данное исследование посвящено эмпирическому анализу взаимосвязи между эмоциональной окраской новостных заголовков и динамикой фондовых индексов в условиях глобальных экономических кризисов. Актуальность темы обусловлена растущим влиянием информационной среды на поведение инвесторов и функционирование финансовых рынков. Цель работы заключается в выявлении и количественной оценке эффектов, которые эмоционально окрашенные новостные заголовки оказывают на ключевые фондовые индексы в периоды экономической турбулентности. В исследовании применяется комплекс методов, включая контент-анализ медиа, эконометрическое моделирование и статистический анализ временных рядов. Эмпирическую базу составляет выборка из 1500 заголовков ведущих деловых СМИ и динамика 5 мировых фондовых индексов за период 2007-2023 гг., охватывающий несколько волн глобальных кризисов. Результаты демонстрируют статистически значимую обратную зависимость между долей негативно окрашенных заголовков и приростом фондовых индексов (коэффициент корреляции Пирсона r=-0,78; p<0,01). Построенные регрессионные модели позволяют прогнозировать до 62% вариации индексов на основе показателей эмоциональной тональности новостного контента. Полученные выводы вносят вклад в понимание факторов, влияющих на устойчивость финансовых рынков, и открывают перспективы для разработки новых инструментов инвестиционного анализа с учетом поведенческих эффектов. Дальнейшие исследования могут быть направлены на дифференцированный анализ различных категорий новостных заголовков, а также на изучение кросс-страновых различий во взаимосвязи информационной среды и финансовой динамики.
Список литературы
- Лукасевич И.Я. Исследование зависимости и оценка влияния мировых фондовых рынков на фондовый рынок России // Экономика. Налоги. Право. 2020. Т. 13. № 4. С. 44 – 56.
- Кудряшов А.А., Королев А.А. Анализ и оценка тенденций мировых биржевых индексов в контексте эскалации украинского кризиса // Экономические отношения. 2023. Т. 13. № 4. С. 653 – 668.
- Федорова Е.А., Хрустова Л.Е. Влияние новостей о COVID-19 на динамику российского фондового рынка // Финансы и кредит. 2023. Т. 29. № 11 (839). С. 2412 – 2438.
- Семенкова Е.В., Калинкина К.Е., Аль С.В. Глобализация противостояния и трансформация фондового рынка // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. 2023. № 1 (55). С. 38 – 46.
- Ендовицкий Д.А., Коротких В.В. Оценка влияния масштабов национальных фондовых рынков и различных кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций с финансовыми инструментами // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2022. № 1. С. 3 – 27.
- Китрар Л., Липкинд Т. Анализ взаимосвязи индикатора экономических настроений и роста ВВП // Экономическая политика. 2020. Т. 15. № 6. С. 8 – 41.
- Малкина М.Ю. Финансовое заражение рынков биржевых товаров от фондового рынка в период пандемических и новых санкционных шоков // Journal of Applied Economic Research. 2024. Т. 23. № 2. С. 452 – 475.
- Толстобров И.М., Камалова Ю.Б. Анализ отраслевых индексов США, Китая, Японии, Германии и Индии в период первого года пандемии коронавируса на основе критерия Краскела–Уоллиса // Мягкие измерения и вычисления. 2023. Т. 64. № 3. С. 58 – 70.
- Родионов Д.Г., Конников Е.А., Шадров К.С. Инструменты анализа влияния эмоциональной окраски новостного фона на изменение курса криптовалют // Экономические науки. 2022. № 211. С. 139 – 160.
- Федорова Е.А., Демин И.С., Афанасьев Д.О., Рогов О.Ю. О влиянии зарубежных СМИ на российский фондовый рынок: текстовый анализ // Экономика и математические методы. 2020. Т. 56. № 2. С. 77 – 89.
- Jreisat A., Al-Mohamad S., Khaki A.R., Bakry W. The impact of crisis on the connectedness of stock index in Asian economies // Emerging Science Journal. 2023. Т. 7. № 2. С. 354 – 365.
- Ломакин А.Л., Полещук М.И. Трансформация денежной системы как инструмент преодоления кризисных явлений в мировой экономике // Московский экономический журнал. 2021. № 8. С. 22.
- Дорошенко С.В., Лаптева Е.В. Динамическое моделирование макроэкономических факторов потоков портфельных инвестиций в страны с формирующимися рынками // Ars Administrandi (Искусство управления). 2021. Т. 13. № 3. С. 359 –380.
- Файзулин М.С. Анализ влияния пандемии на фондовые рынки Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки в 2020 году // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2021. № 5. С. 177 – 187.
- Суханова Т.В., Пензина Е.И. Оценка влияния пандемии COVID-19 на функционирование и развитие фондового рынка // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2023. № 1 (44). С. 93 – 103.
Дополнительные файлы
