Модель «векового» цикла накопления финансового капитала
- Авторы: Плущевская Ю.Л.1
-
Учреждения:
- Центр институционально-эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства Института экономики РАН
- Выпуск: Том 60, № 3 (2024)
- Страницы: 30-42
- Раздел: Мировая экономика
- URL: https://journals.rcsi.science/0424-7388/article/view/265463
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0424738824030033
- ID: 265463
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Аннотация
Масштабные кризисы, с которыми сталкивается мировая экономика с конца прошлого столетия, вряд ли можно считать случайными. Согласно теории системных циклов накопления Д. Арриги в них проявляется завершающая фаза очередного «долгого века» — эпохи глобального доминирования американского капитала. Данная теория обладает высоким аналитическим и прогнозным потенциалом, но не встречает широкого признания. Этому, в частности, препятствует ее недостаточная формализация. Цель настоящего исследования — представить базовую математическую модель «векового» цикла накопления капитала и верифицировать ее. Особенность предлагаемого подхода заключается в моделировании скорости прироста капитала. Она измеряется процентными ставками или доходностями; их номинальные величины представляют собой темпы возрастания финансового капитала как всеобщей формы капитальной стоимости. Адекватным инструментом моделирования выступает дифференциальное логистическое уравнение. Объектом анализа стали британский и американский системные циклы, предметом — динамика доходностей в Великобритании в XVIII–XIX вв. и в США в XX в. — начале XXI в. Полученные результаты выявили определяющую роль финансового капитала как экономической основы системного цикла и подтвердили гипотезу о том, что его накопление происходит по S-образной траектории. Кроме того, с привлечением статистики торгового баланса уточнено содержание двух фаз цикла — как периодов внутренней и внешней экспансии капитала.
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
Ю. Л. Плущевская
Центр институционально-эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства Института экономики РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: pul@inecon.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Акаев А. А. (2008). Анализ решений общего уравнения макроэкономической динамики // Экономика и математические методы. Т. 44. № 3. С. 62–78. [Akaev A. A. (2008). Analysis of solutions of general equations of microeconomic dynamics. Economics and Mathematical Methods, 44, 3, 62–78 (in Russian).]
- Акаев А. А. (2013). Большие циклы конъюнктуры и инновационно-циклическая теория экономического развития Шумпетера–Кондратьева // Экономическая наука современной России. № 2 (61). С. 7–29. [Akaev A. A. (2013). Long waves and Schumpeter-Kondratiev’s innovation-cycles theory of economic development. Economics of Contemporary Russia, 2 (61), 7–29 (in Russian).]
- Акаев А. А. (2022). Эпохальные открытия Николая Кондратьева и их место в современной экономической науке // AlterEconomics. T. 19. № 1. С. 11–39. doi: 10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.2 [Akaev A. A. (2022). Nikolai Kondratiev’s epoch-making discoveries and their impact on contemporary economic science. AlterEconomics, 19 (1), 11–39. doi: 10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.2 (in Russian).]
- Арриги Д. (2006). Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего. [Arrighi G. (2006). The long twentieth century. Money, power, and the origins of our times. Moscow: Territoriya Buduschego (in Russian).]
- Арриги Д. (2009). Адам Смит в Пекине: что получил в наследство XXI век. М.: Институт общественного проектирования. [Arrighi G. (2009). Adam Smith in Beijing: Lineages of the twenty-first century. Moscow: Institut obshhestvennogo projektirovanija (in Russian).]
- Балацкий Е. В. (2018). Концепция циклов накопления капитала Дж. Арриги и ее приложения // Terra Economicus. Т. 16. № 1. С. 37–55. doi: 10.23683/2073-6606-2018-16-1-37-55 [Balatsky E. V. (2018). The Arrighi’s concept of capital accumulation cycles and its applications. Terra Economicus, 16, 1, 37–55. doi: 10.23683/2073-6606-2018-16-1-37-55 (in Russian).]
- Бобровников А. В. (2004). Макроциклы в экономике стран Латинской Америки. М.: Ин-т Латинской Америки. 500 с. [Bobrovnikov A. V. (2004). Los macrociclos en la economia de los paises latinoamericanos. Moscow: Instituto de Latinoamerica. 500 p. (in Russian).]
- Бузгалин А., Колганов А. (2015). Глобальный капитал. В 2-х т. М.: ЛЕНАНД. [Buzgalin A., Kolganov A. (2015). Global capital. In 2 vols. Moscow: LENAND (in Russian).]
- Дементьев В. Е. (2021). Модель интерференции длинных волн экономического развития // Компьютерные исследования и моделирование. T. 13. № 3. C. 649–663. doi: 10.20537/2076-7633-2021-13-3-649-663 [Dementiev V. E. (2021). The model of interference of long waves of economic development. Computer Research and Modeling, 13 (3), 649–663. doi: 10.20537/2076-7633-2021-13-3-649-663 (in Russian).]
- Колганов А. И. (2019). Эволюция денег как момент эволюции финансового капитала // Вопросы экономики. № 8. C. 67–84. doi: 10.32609/0042-8736-2019-8-67-84 [Kolganov A. I. (2019). The evolution of money as a point of the evolution of financial capital. Voprosy Ekonomiki, 8, 67–84. doi: 10.32609/0042-8736-2019-8-67-84 (in Russian).]
- Кондратьев Н. Д. (2002). Модель экономической динамики капиталистического хозяйства. В сб.: «Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды». М.: Экономика. С. 503– 506. [Kondrat’ev N.D. (2002). Model of capitalist economy dynamics. In: Kondrat’ev N. D. Major cycles of the conjuncture and theory of forecasting: Selected works. Moscow: Ekonomika, 503–506 (in Russian).]
- Лав Дж.Л. (2015а). Рауль Пребиш и латиноамериканский структурализм. Предисловие к русскому изданию. В сб.: «Истоки. Качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке». В. С. Автономов (ред.). М.: ВШЭ. C. 228–230. [Love J. L. (2015a). Raúl Prebisch and Latin-American structuralism: Foreword to the Russian translation. In: Origins. Qualitative changes in economic reality and economic science. V. S. Avtonomov (ed.). Moscow: HSE, 228–230 (in Russian).]
- Лав Дж.Л. (2015б). Подъем и упадок экономического структурализма в Латинской Америке: новые аспекты. В сб.: «Истоки. Качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке». В. С. Автономов (ред.). М.: ВШЭ. C. 252–271. [Love J. L. (2015b). The rise and decline of economic structuralism: New dimensions. In: Origins. Qualitative changes in economic reality and economic science. V. S. Avtonomov (ed.). Moscow: HSE, 252–271 (in Russian).]
- Мирзаджанзаде А. Х., Хасанов М. М., Бахтизин Р. Н. (2004). Моделирование процессов нефтегазодобычи: нелинейность, неравновесность, неопределенность. Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований. [Mirzadzhanzade A. Kh., Khasanov M. M., Bakhtizin R. N. (2004). Modelling oil and gas production: Nonlinearity, disequilibrium, uncertainty. Moscow, Izhevsk: Institute of Computer Science (in Russian).]
- Нельсон Р. Р., Уинтер С. Дж. (2002). Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело. [Nelson R. R., Winter S. G. (2002). An evolutionary theory of economic change. Moscow: Delo (in Russian).]
- Перес К. (2013). Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания. М.: Дело. [Perez C. (2013). Technological revolutions and financial capital: The dynamics of bubbles and golden ages. Moscow: Delo (in Russian).]
- Смит Д. (2022). Империализм в XXI веке: Глобализация производства, сверхэксплуатация и финальный кризис капитализма. М.: Горизонталь. [Smith J. (2022). Imperialism in the twenty-first century: The globalization of production, super-exploitation, and the crisis of capitalism. Moscow: Horizontal Publishers (in Russian).]
- Соколов В. (2012). Британская империя как геоэкономическая система. M.: Экономика. [Sokolov V. (2012). The British Empire as a geo-economic system. Moscow: Ekonomika (in Russian).]
- Трубецков Д. И. (2018). Введение в синергетику: хаос и структуры. М.: Либроком. [Trubetskov D. I. (2018). Introduction to synergetics: Chaos and structures. Moscow: Librokom (in Russian).]
- Arrighi G. (2004). Spatial and other “fixes” of historical capitalism. Journal of World-Systems Research, X, 2, 527–539. Available at: http://jwsr.ucr.edu
- Arrighi G., Harvey D. (2009). The winding paths of capital. New Left Review, 56, 4, 61–94. Available at: https://newleftreview.org/issues/ii56/articles/giovanni-arrighi-the-winding-paths-of-capital
- Arrighi G., Silver B. J. (1999). Chaos and governance in the modern world system. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Galanis G., Koutny C., Weber I. (2022). Systemic cycles of accumulation and chaos in the world capitalist system: A missing link. University of Massachusetts Amherst. Economics Department Working Paper Series, 321. doi: 10.7275/h4hg-e505
- Harvey D. (2001). Globalization and the “Spatial Fix. Geographische Revue, 2, 23–30.
- Hirooka M. (2006). Complexity in discrete innovation systems. Emergence: Complexity and Organization (Electronic Journal). DOI: 10.emerg/10.17357.d8cf2da38bebf8d00ec24a23ebdb3758
- Homer S., Sylla R. (2005). A History of Interest Rates. New Jersey: Wiley.
- Matsuyama K. (1999). Growing through cycles. Econometrica, 67, 2, 335–347.
- Missio F., Jayme F. G., Oreiro J. L. (2015). The structuralist tradition in economics: Methodological and macroeconomics aspects. Brazilian Journal of Political Economy, 2 (139), 247–266. doi: 10.1590/0101-31572015v35n02a03
- Mitchell B. R. (1988). British historical statistics. Cambridge University Press.
- Mitchell B. R. (1992). International historical statistics: Europe 1750–1988. New York: Stockton Press.
- Wallerstein I. (2011). Structural crisis in the world-system. Where do we go from here. Monthly Review, March 01. Available at: https://monthlyreview.org/2011/03/01/structural-crisis-in-the-world-system/
