M-Estimates of Autoregression with Random Coefficients


Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

Asymptotic normality of the M-estimates of the autoregression parameters of the autoregression equation with random coefficients was proved. A method to calculate the asymptotic relative efficiency of the M-estimate with ρ-function relative to the least squares estimate was presented for the first-order equation. The method is based on the expansion of the asymptotic variance of the M-estimate into a converging series. The M-estimate was shown to be superior to the least-squares estimate if the regenerative process has a contaminated Gaussian distribution.

Авторлар туралы

A. Goryainov

Moscow State Aviation Institute

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: agoryainov@gmail.com
Ресей, Moscow

V. Goryainov

Bauman State Technical University

Email: agoryainov@gmail.com
Ресей, Moscow

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Pleiades Publishing, Ltd., 2018