Optimal finite-dimensional controller of the stochastic differential object’s state by its output II. Stochastic measurements and separation theorem
- Authors: Rudenko E.A.1
-
Affiliations:
- Moscow Aviation Institute (National Research University)
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 35–51
- Section: CONTROL IN STOCHASTIC SYSTEMS AND UNDER UNCERTAINTY
- URL: https://journals.rcsi.science/0002-3388/article/view/262524
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0002338824010041
- EDN: https://elibrary.ru/IXARSQ
- ID: 262524
Cite item
Abstract
Consideration is continued of the problem of the inertial control law by the output synthesis of a continuous nonlinear stochastic plant, which is optimal on average and on a finite time interval, and works with the desired speed. An algorithm for synthesizing the optimal structure of a dynamic controller of a selected finite order, obtained in the first part of the article for the case of accurate measurements of a of the control object’s state variables part, is presented. Its application is demonstrated in detail for the case when the state variables of an object are measured with random errors. Using the example of a linear-quadratic-Gaussian problem, it is shown that the proposed controller of the corresponding order also satisfies the well-known separation theorem.
About the authors
E. A. Rudenko
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Author for correspondence.
Email: rudenkoevg@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Руденко Е.А. Оптимальный конечномерный регулятор состояния стохастического дифференциального объекта по его выходу. I. Неполные точные измерения // Изв. РАН. ТиСУ. 2023. № 4. С. 59—74.
- Руденко Е. А. Оперативно-оптимальный конечномерный динамический регулятор состояния стохастического дифференциального объекта по его выходу. I. Общий нелинейный случай // Изв. РАН. ТиСУ. 2022. № 5. С. 23—39.
- Руденко Е. А. Оптимальная структура непрерывного нелинейного фильтра Пугачева пониженного порядка // Изв. РАН. ТиСУ. 2013. № 6. С. 25—51.
- Wonham W. M. On the Separation Theorem of Stochastic Control // SIAM J. Control. 1968. V. 6. No. 2. P. 312—326.
- Параев Ю. И. Введение в статистическую динамику процессов управления и фильтрации. М.: Сов. радио, 1976.
- Ширяев А. Н. Вероятность. М.: Наука, 1980.
- Пугачев В. С., Синицын И. Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация. М.: Наука, 1985.
- Верба В. С., Меркулов В. И., Руденко Е. А. Линейно-кубическое локально-оптимальное управление линейными системами и его применение для наведения летательных аппаратов // Изв. РАН. ТиСУ. 2020. № 5. С. 129—141.
- Верба В. С., Меркулов В. И., Руденко Е. А. Оптимизация систем автоматического сопровождения воздушных объектов на основе локальных квадратично-биквадратных функционалов. I. Синтез оптимального управления // Изв. РАН. ТиСУ. 2021. № 1. С. 24–29.