Анализ временного ряда цен на нефть марки Brent

колебания цен на нефть являются одним из важнейших факторов, определяющих устойчивое экономическое развитие. От этой величины зависят такие макроэкономические показатели, как экономический рост, торговый баланс, потребительский спрос. Прогнозирование цен на нефть представляет собой комплексную задачу, решение которой может быть реализовано с помощью различных эконометрическихъ подходов. Одним из эффективных подходов к решению задачи прогноза цен на нефть является анализ временных рядов. Цель: осуществить прогноз цен на баррель нефти Brent за время 2014-2025 г.г. на период 2026-2029 г.г. Материалы и методы: построение регрессионных моделей и графическое представление результатов моделирования реализовано в программном комплексе Statisticа (v.10), предназначенном для анализа данных и их статистической обработки данных открытого ресурса. Результаты и обсуждение: проведена сезонная декомпозиция временного ряда цен, установлено, что основной компонентой данного ряда является тренд-циклическая, при этом сезонным фактором можно пренебречь. Показано, что данные прогноза, полученного с помощью модели экспоненциального сглаживания, обладают статистической значимостью и большей достоверностью, чем полученные в рамках модели авторегрессии скользящего среднего. Выводы: показано, что в течение прогнозируемого промежутка времени цена барреля нефти Brent будет колебаться вокруг среднего значения 73 $.

нефть, цена, прогноз, экспоненциальное сглаживание, ARIMA