Analiz belogo shuma v prilozheniyakh k stokhasticheskim uravneniyam v gil'bertovykh prostranstvakh

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Авторлар туралы

I. Mel'nikova

Уральский федеральный университет

Email: Irina.Melnikova@usu.ru

M. Al'shanskiy

Уральский федеральный университет

Email: mxalsh@gmail.com

Әдебиет тізімі

  1. Biagini F., Øksendal B. A general stochastic integral approach to insider trading// Appl. Math. Optim. - 2005. - 52, №4. - С. 167-181.
  2. Buckdahn R. Anticipating linear stochastic di erential equations. - Springer, 1989. - С. 18-23.
  3. Cle´ment Ph., Heijmans H. J. A. M., Angenent S., van Duijn C. J., de Pagter B. One-parameter semigroups. - Amsterdam etc.: North-Holland, 1987.
  4. Da Prato G. Stochastic evolution equations by semigroup methods. - Barcelona: Center de Recerca Matematica, 1997.
  5. Da Prato G., Zabczyk J. Stochastic equations in in nite dimensions. - Cambridge: Cambridge Univ. Press., 1992.
  6. Deck Th., Pottho J., V˚age G. A rewiev of white noise analysis from a probabilistic standpoint// Acta Appl. Math. - 1997. - 48, №1. - С. 91-112.
  7. DiNunno G., Øksendal B., Proske F. Malliavin calculus for Le´vy processes with applications to nance. - Berlin-Heidelberg: Springer, 2009.
  8. Esunge J. A class of anticipating linear stochastic di erential equations// Commun. Stoch. Anal. - 2009. - 3, № 1. - С. 155-164.
  9. Fattorini H. O. The Cauchy problem. - Addison-Wesley: Reading. Mass. etc., 1993.
  10. Filinkov A., Sorensen J. Di erential equations in spaces of abstract stochastic distributions// Stoch. Stoch. Rep. - 2002. - 72, № 3-4. - С. 129-173.
  11. Filipovic´ D. Term-structure models. A graduate course. - Berlin: Springer, 2009.
  12. Gawarecki L., Mandrekar V. Stochastic di erential equations in in nite dimensions with applications to stochastic partial di erential equations. - Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2011.
  13. Hida T. Analysis of Brownian functionals. - Ottawa: Carleton Univ., 1975.
  14. Hille E., Phillips R. S. Functional analysis and semigroups. - Providence: AMS, 1957.
  15. Holden H., Øksendal B., Ubøe J., Zhang T. Stochastic partial di erential equations. A modelling, white noise functional approach. - Basel: Birkhauser, 1996.
  16. Hu Y., Øksendal B. Optimal smooth portfolio selection for an insider// J. Appl. Probab. - 2007. - 44, №3. - С. 742--752.
  17. Huang Z., Yan J. Introduction to in nite dimensional stochastic analysis. - Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 2000.
  18. Ichikawa A. Stability of semilinear stochastic evolution equations// J. Math. Anal. App. - 1982. - 90.- С. 12-44.
  19. Ichikawa A. Semilinear stochastic evolution equations: boundedness, stability and invariant measures// Stochastics. - 1984. - 12. - С. 1-39.
  20. Kondratiev Yu. G., Streit L. Spaces of white noise distribution: constructions, descriptions, applications. I// Rep. Math. Phys. - 1993. - 33. - С. 341-366.
  21. Kuo H.-H. White noise distribution theory. - Boca Raton: CRC Press, 1996.
  22. Kubo I., Takenaka S. Calculus on Gaussian white noise. I// Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. - 1980. - 56A. - С. 376-380.
  23. Kubo I., Takenaka S. Calculus on Gaussian white noise. II// Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. - 1980. - 56A. - С. 411-416.
  24. Kubo I., Takenaka S. Calculus on Gaussian white noise. III// Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. - 1981. - 57A. - С. 433-437.
  25. Kubo I., Takenaka S. Calculus on Gaussian white noise. IV// Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. - 1982. - 58A. - С. 186-189.
  26. Le` on J. A., Protter P. Some formulas for anticipative Girsanov transformations// В сб.: «Chaos expansions, multiple Wiener-Itoˆ integrals and their applications». - Boca Raton: CRC Press, 1994. - С. 267-291.
  27. Melnikova I. V., Alshanskiy M. A. The generalized well-posedness of the Cauchy problem for an abstract stochastic equation with multiplicative noise// Proc. Steklov Inst. Math. - 2013. - 280, (Suppl. 1). - С. 134-150.
  28. Musiela M., Rutkowski M. Martingale methods in nancial modelling. - Berlin: Springer, 2005.
  29. Nualart D., Pardoux E. Stochastic calculus with anticipating integrands// Probab. Theory Related Fields. - 1988. - 78. - С. 535-581.
  30. Obata N. White noise calculus and Fock space. - Berlin: Springer, 1994.
  31. Øksendal B. A universal optimal consumption rate for an insider// Math. Finance. - 2006. - 16, №1. - С. 119--129.
  32. Pazy A. Semigroups of linear operators and applications to partial di erential equations. - New York: Springer, 1983.
  33. Shreve S. E. Stochastic calculus for nance. II. Continuous-time models. - New York: Springer, 2004.
  34. Stroock D. W., Varadhan S. R. S. Multidimensional di usion processes. - Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 1979.
  35. Wiener N. Di erential space// J. Math. Phys. (M.I.T.). - 1923. - 2. - С. 131-174.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML
Жүктеу

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».