Отправить статью по E-mail A functional central limit theorem for Hilbert-valued martingales
- Авторы: Lavrentyev V.1, Nazarov L.1
-
Учреждения:
- Laboratory of Statistical Analysis, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
- Выпуск: Том 37, № 2 (2016)
- Страницы: 138-145
- Раздел: Article
- URL: https://journals.rcsi.science/1995-0802/article/view/197407
- DOI: https://doi.org/10.1134/S1995080216020086
- ID: 197407
Цитировать
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Только для подписчиков
Аннотация
Weak convergence of martingales with values in Hilbert space is studied in the paper. Necessary and sufficient conditions for the convergence to Gaussian martingale with continuous trajectories are obtained.
Ключевые слова
Об авторах
V. Lavrentyev
Laboratory of Statistical Analysis, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
Автор, ответственный за переписку.
Email: lavrent@cs.msu.ru
Россия, Moscow, 119991
L. Nazarov
Laboratory of Statistical Analysis, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
Email: lavrent@cs.msu.ru
Россия, Moscow, 119991
