Algorithm for constructing the efficient frontier of an investment portfolio


Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

An algorithm for calculating the limiting (for large time values) efficient frontier of an investment portfolio with its assets given by stochastic differential equations is considered. The model also takes into account the influence of macroeconomic factors. What makes this algorithm special is that it uses only the simplest operations of linear algebra.

Sobre autores

A. Asekov

Institute of Applied Mechanics

Autor responsável pela correspondência
Email: az.asekov@rambler.ru
Rússia, Moscow, 125040

A. Shamaev

Institute of Applied Mechanics

Email: az.asekov@rambler.ru
Rússia, Moscow, 125040


Declaração de direitos autorais © Pleiades Publishing, Ltd., 2017

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies