Отправить статью по E-mail ВЫЧИСЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛОВ СЖАТИЯ ДАННЫХ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЕКТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ СО СКОЛЬЗЯЩИМ СРЕДНИМ
- Авторы: Гутьеррес-Гутьеррес Х.1, Барасоайн-Эчепаре И.1, Саррага-Родригес М.1, Инсаусти Ш.1
-
Учреждения:
- Инженерная школа Tecnun, Университет Наварры
- Выпуск: Том 60, № 1 (2024)
- Страницы: 4–16
- Раздел: Теория информации
- URL: https://journals.rcsi.science/0555-2923/article/view/260295
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0555292324010029
- EDN: https://elibrary.ru/OZSXLJ
- ID: 260295
Цитировать
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Только для подписчиков
Аннотация
Для определенных нестационарных источников вещественных гауссовских векторных процессов авторегрессии со скользящим средним (ARMA-процессов) вычисляются скорость создания дифференциальной энтропии и скорость как функция искажения.
Об авторах
Х. Гутьеррес-Гутьеррес
Инженерная школа Tecnun, Университет НаваррыСан-Себастьян, Испания
И. Барасоайн-Эчепаре
Инженерная школа Tecnun, Университет Наварры
Email: ibarasoaine@tecnun.es
Сан-Себастьян, Испания
М. Саррага-Родригес
Инженерная школа Tecnun, Университет НаваррыСан-Себастьян, Испания
Ш. Инсаусти
Инженерная школа Tecnun, Университет НаваррыСан-Себастьян, Испания
Список литературы
- Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication // Bell Syst. Tech. J. 1948. V. 27. № 3. P. 379–423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x
- Wyner A. Fundamental Limits in Information Theory // Proc. IEEE. 1981. V. 69. № 2. P. 239–251. https://doi.org/10.1109/PROC.1981.11956
- Cover T.M., Thomas J.A. Elements of Information Theory. Hoboken, NJ: Wiley, 2006.
- Toms W., Berger T. Information Rates of Stochastically Driven Dynamic Systems // IEEE Trans. Inform. Theory. 1971. V. 17. № 1. P. 113–114. https://doi.org/10.1109/TIT.1971.1054569
- Guti´errez-Guti´errez and Multivariate ARMA Processes // IEEE Trans. Inform. Theory. 2011. V. 57. № 8. P. 5444–5454. https://doi.org/10.1109/TIT.2011.2159042
- Gray R.M. Toeplitz and Circulant Matrices: A Review // Found. Trends Commun. Inform. Theory. 2006. V. 2. № 3. P. 155–239. https://doi.org/10.1561/0100000006
- Guti´errez-Guti´errez J., Crespo P.M. Block Toeplitz Matrices: Asymptotic Results and Applications // Found. Trends Commun. Inform. Theory. 2011. V. 8. № 3. P. 179–257. https://doi.org/10.1561/0100000066
- Ephraim Y., Lev-Ari H., Gray R.M. Asymptotic Minimum Discrimination Information Measure for Asymptotically Weakly Stationary Processes // IEEE Trans. Inform. Theory. 1988. V. 34. № 5. P. 1033–1040. https://doi.org/10.1109/18.21226
- Gersho A., Gray R.M. Vector Quantization and Signal Compression. New York: Springer, 2012.
- Guti´errez-Guti´errez J., Barasoain-Echepare ´I., Z´arraga-Rodr´ıguez M., Insausti X. Necessary and Sufficient Conditions for AR Vector Processes to Be Stationary: Applications in Information Theory and in Statistical Signal Processing // Appl. Math. Comput. 2023. V. 445, Article 127824 (14 pp.). https://doi.org/10.1016/j.amc.2022.127824
- Guti´errez-Guti´errez J., Z´arraga-Rodr´ıguez M., Insausti X. On the Asymptotic Optimality of a Low-Complexity Coding Strategy for WSS, MA, and AR Vector Sources // Entropy. 2020. V. 22. № 12, Article 1378 (20 pp.). https://doi.org/10.3390/e22121378
- Kolmogorov A. On the Shannon Theory of Information Transmission in the Case of Continuous Signals // IRE Trans. Inform. Theory. 1956. V. 2. № 4. P. 102–108. https://doi.org/10.1109/TIT.1956.1056823
- Guti´errez-Guti´errez J. A Modified Version of the Pisarenko Method to Estimate the Power Spectral Density of Any Asymptotically Wide Sense Stationary Vector Process // Appl. Math. Comput. 2019. V. 362, Article 124526 (11 pp.). https://doi.org/10.1016/j.amc.2019.06.040
- Guti´errez-Guti´errez J., Z´arraga-Rodr´ıguez M., Crespo P.M., Insausti X. Rate Distortion Function of Gaussian Asymptotically WSS Vector Processes // Entropy. 2018. V. 20. № 9, Article 719 (12 pp.). https://doi.org/10.3390/e20090719
- Bhatia R. Matrix Analysis. New York: Springer, 1997.
