Мақаланы E-mail арқылы жіберу Minimax mean-square thresholding risk in models with non-Gaussian noise distribution
- Авторлар: Shestakov O.V.1,2
-
Мекемелер:
- Department of Computational Mathematics and Cybernetics
- Institute of Informatics Problems, Federal Research Center for Computer Science and Control
- Шығарылым: Том 41, № 4 (2017)
- Беттер: 187-192
- Бөлім: Article
- URL: https://journals.rcsi.science/0278-6419/article/view/176208
- DOI: https://doi.org/10.3103/S0278641917040070
- ID: 176208
Дәйексөз келтіру
Ашық рұқсат
Рұқсат берілді
Тек жазылушылар үшін
Аннотация
The problem of nonparametric estimation of a signal function from noisy observations by thresholding its wavelet coefficients is considered. The orders of mean-square risk and asymptotically optimal thresholds under general assumptions on the noise distribution are calculated.
Негізгі сөздер
Авторлар туралы
O. Shestakov
Department of Computational Mathematics and Cybernetics; Institute of Informatics Problems, Federal Research Center for Computer Science and Control
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: oshestakov@cs.msu.su
Ресей, Moscow, 119991; Moscow, 119333
Қосымша файлдар
